主题：外汇局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行；中国外汇交易中心：

　　为进一步发展外汇市场，为企业和银行提供更多的汇率避险保值工具，国家外汇管理局(以下简称外汇局)决定推出人民币对外汇期权交易。现就有关问题通知如下：

　　一、本通知所称期权是指人民币对外汇的普通欧式期权(以下简称期权)。

　　二、银行开办对客户期权业务应具备下列条件：

　　(一)取得外汇局备案核准的远期结售汇业务经营资格3年以上，银行执行外汇管理规定情况考核连续两年为B类(含)以上；

　　(二)具有开展外汇对外汇期权交易的相关经验；

　　(三)有健全的期权产品交易风险管理制度和内部控制制度及适当的风险计量、管理和交易系统；

　　(四)外汇局规定的其他条件。

　　三、外汇局对银行开办客户期权业务实行备案管理。

　　银行及其分支机构备案期权业务参照执行远期结售汇业务的市场准入管理程序。

　　四、银行备案申请开办对客户期权业务应提交以下文件和资料：

　　(一)开办对客户期权业务的申请报告、可行性报告(包括已开展外汇对外汇期权交易的经营状况)及业务计划书；

　　(二)期权业务内部管理规章制度(包括但不限于业务操作流程、统计报告制度、会计核算制度等)；

　　(三)期权定价模型(包括但不限于计量方法和各项参数的选取标准及来源)和头寸管理制度；

　　(四)期权主管人员和主要交易人员名单、履历及所获得的相关资格证书；

　　(五)交易场所、设备和系统的安全性测试报告以及不少于1个月的内部业务模拟测试报告；

　　(六)外汇局要求的其他文件和资料。


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