主题：量化基金2月份表现出色

2011年03月03日 07:54
来源：新闻晨报


来自WIND的数据统计显示，就在刚刚过去的2月份，按照复权单位净值增长率计算，10只量化基金全线上涨，平均涨幅达到6.44%。其中，长盛量化红利[1.05 -0.48%]策略、长信量化先锋[1.02 -0.29%]、南方策略[1.01 -0.49%]优化三只基金排名前三位，同期涨幅分别达到8.81%、7.81%、7.65%。此外，华商动态阿尔法[1.17 -0.09%]、嘉实量化[1.25 -0.56%]阿尔法、上投摩根阿尔法、华泰柏瑞量化先行[1.05 -0.38%]四只基金的同期涨幅也相对靠前。同期涨幅最小的量化基金，也在3.9%以上。

受益2月份的突飞猛进，量化基金今年以来成功整体飘红。截至3月1日，10只量化基金今年以来平均涨幅达到2.82%。其中，中海量化策略[1.16 -0.60%]以7.29%的涨幅名列榜首。上述基金中，仅有华商动态阿尔法净值下挫，跌幅为3.47%，而嘉实量化阿尔法、上投摩根阿尔法和华泰柏瑞量化先行也相对表现不佳，三者净值增长率皆低于平均值。

对于量化基金，国内投资者已经不会陌生，最主要在于其量化投资策略，即根据模型自动调整行业、个股的配置，其实大家熟悉的指数基金也是这样操作。对于后市，华富量子生命力基金拟任基金经理朱蓓介绍，未来震荡市将逐渐趋于常态，但今年的震荡市具有宽幅震荡的特点，风格转换会相对频繁。在震荡市中会利用选股制胜，保持较高仓位操作。一旦模型确认中期回调开始，会进行果断的减仓操作。

虽然相较去年的表现而言，量化基金至今整体表现不俗，但投资者还是要正确认识量化投资，不可将其过度“神化”。朱蓓指出，量化投资并不等于战无不胜的秘籍，它只是一个投资模型，一种工具，用于指导和检验投资。


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