主题：宝钢股份关于2022年度开展金融衍生品业务的公告

宝山钢铁股份有限公司

关于 2022 年度开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝山钢铁股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2022年3月3日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于2022年金融衍生品操作计划及2021年金融衍生品开展情况的议案》和《关于新增期货交易品种及交易方向的议案》。

一、货币类金融衍生品

（一）交易背景

公司货币类金融衍生品交易均为针对开展进出口业务产生的结算敞口、开展低成本外币融资形成的债务敞口，以及挂钩金融衍生品的结构化理财产品，规避汇率波动风险。

（二）交易计划

2022年公司匹配收、付汇或外币债务期限,开展多币种交叉远期（币种包括人民币、美元、欧元、澳元等）折合额度不超121.6亿美元、开展利率掉期折合额度不超34.2亿美元、开展挂钩金融衍生品的结构化理财产品折合额度不超4.1亿美元。

二、商品类金融衍生品

（一）交易背景

公司商品类金融衍生品交易均为针对实际经营中的成本锁定、利润锁定或库存套保，规避相应原材料或商品价格波动风险。

（二）交易计划

2022年对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，并根据采购或库存量等的一定比例拟订 2022年度套保最大额度:铁矿石为800万吨、热轧为220万吨、燃料油为22万吨、镍为3000吨、焦炭为10万吨、焦煤为130万吨。在此范围内实施日常业务套保工作。

三、风险应对措施

公司开展金融衍生品业务不以投机为目的，严守套期保值原则，并且从组织机构、制度流程及风险控制措施等方面有效防范、发现和化解风险。

1.公司制订并持续完善《外汇风险及外汇交易管理办法》及《商品套期保值业务管理办法》，建立完善的货币类金融衍生品及商品类金融衍生品组织架构，金融衍生品业务全过程规范、严谨，业务执行与管理监督严格分离，有序开展。

2.公司严格控制外汇敞口或现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

3.公司建立动态严格的套保评价体系，由财务和审计部门分别对套保工作的过程及结果进行动态评价和审计评估，每半年向董事会进行全面汇报。财务和审计评价监控体系在过程控制和操作规范方面发挥了重要作用。

四、独立董事意见

公司独立董事关于开展金融衍生品业务的独立意见：经对公司开展衍生品业务的事项进行审慎审核，公司衍生品交易均为针对实际经营中的风险敞口锁定，有利于公司规避相应原材料、商品或汇率价格波动风险，并已制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授权范围内开展金融衍生品操作。

五、监事会意见

公司监事会关于开展2022年金融衍生品业务，发表意见如下：

1.公司根据市场变化和生产经营的实际需要开展金融衍生品业务，有助于规避相应原材料或商品价格波动风险，规避汇率波动风险，确保生产经营正常。

2.公司建立了金融衍生品相关内部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司金融衍生品业务相关风险。

3.公司开展该项业务不存在损害公司和股东利益的情形，且审议程序合法合规。

综上，监事会同意公司开展金融衍生品业务。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2022年3月3日

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