主题：钢之家：10月8日矿煤焦钢期货日评

2014-10-08 19:02:05 来源：钢之家
　　一、今日视点

　　国庆长假后的早盘，市场以高开和短时冲高的方式吸收了央行放松房地产限贷政策和唐山钢坯上涨40元/吨、普氏指数和新加坡掉期反弹的利多消息，随后又开始延续节前“反弹后再走低”的步调；午后低位震荡后，螺纹热卷期货主力合约再创新低，焦炭焦煤铁合金冲高后明显回落，铁矿高开回落且较节前有所下滑，动力煤期货更是明显回吐节前涨幅，矿煤焦钢期货整体上弱势依旧。反观现货市场，在唐山钢坯走强的带动下，今日华东、华南大部分城市建筑钢材均有10-50元/吨的涨幅，但北方部分市场跌势依旧。目前市场环境下，建议保持逢高短空的思路，追空需有成交量配合。

　　螺纹钢RB1501：2512下方逢低短多，目标2542，止损2498。

　　焦炭J1501：1063附近短空，目标1050，止损1069。

　　铁矿I1501：553附近短空，目标538，止损559。

　　敬请关注网站现货市场报价与相关期货评述。

　　二、盘面综述

　　螺纹钢主力合约RB1501较前一日结算价高开9，开盘价2555，最高价2570，最低价2507，收盘价2513，较前一日结算价下跌33或1.3%，成交4,365,294手，持仓2,856,360手，较前一日增持195,580手。该合约上期所会员成交及持仓前20名情况为：成交量2,972,195手，较前一日增加523,876手；持买单839,773手，较前一日增持33,373手；持卖单1,001,889手，较前一日增持50,658手。

　　热卷主力合约HC1501较前一日结算价高开12，开盘价2828，最高价2854，最低价2754，收盘价2772，较前一日结算价下跌44或1.56%，成交9,430手，持仓31,788手，较前一日增持1,494手。

　　焦炭主力合约J1501较前一日结算价高开2，开盘价1055，最高价1078，最低价1053，收盘价1055，较前一日结算价上涨2或0.19%，成交131,244手，持仓184,114手，较前一日增持7,482手。该品种全部合约大商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量93,134手，较前一日减少38,064手；持买单74,395手，较前一日增持2,730手；持卖单81,447手，较前一日增持4,112手。

　　焦煤主力合约JM1501较前一日结算价高开2，开盘价783，最高价793，最低价776，收盘价777，较前一日结算价下跌4或0.51%，成交139,872手，持仓232,436手，较前一日增持10,490手。该品种全部合约大商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量101,341手，较前一日减少22,359手；持买单85,967手，较前一日增持2,093手；持卖单91,636手，较前一日增持1,785手。

　　铁矿主力合约I1501较前一日结算价高开11，开盘价559，最高价569，最低价544，收盘价547，较前一日结算价下跌1或0.18%，成交507,592手，持仓866,316手，较前一日增持58,992手。该品种全部合约大商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量420,648手，较前一日增加10,691手；持买单590,298手，较前一日增持33,517手；持卖单582,216手，较前一日增持35,957手。

　　动力煤主力合约TC501较前一日结算价低开3.2，开盘价524.2，最高价528，最低价517.6，收盘价519.2，较前一日结算价下跌8.2或1.55%，成交60,268手，持仓76,002手，较前一日减持880手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量38,435手，较前一日减少4,783手；持买单30,964手，较前一日增持679手；持卖单36,755手，较前一日减持1,769手。

　　硅铁主力合约SF501较前一日结算价高开4，开盘价5568，最高价5628，最低价5536，收盘价5556，较前一日结算价下跌8或0.14%，成交3,116手，持仓18,998手，较前一日增持146手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量2,234手，较前一日减少3,046手；持买单9,457手，较前一日增持21手；持卖单8,203手，较前一日增持59手。

　　锰硅主力合约SM501较前一日结算价高开44，开盘价6130，最高价6180，最低价6078，收盘价6086，与前一日结算价持平，成交606手，持仓15,118手，较前一日减持74手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量1,365手，较前一日减少1,621手；持买单8,354手，较前一日减持140手；持卖单7,986手，较前一日减持155手。

　　三、基本面

　　（一）现货市场

　　10月8日，钢之家网站数据显示，重点监测的28个城市建筑钢材市场的现货市场平均价格上涨。具体就价格上涨的市场而言，南京和长沙市场的高线以及长沙市场的螺纹涨幅最大，分别为50元/吨和70元/吨，其它市场涨幅主要在10-30元/吨。另外，包头市场的高线下跌50元/吨；北京、太原、哈尔滨与包头市场的螺纹下跌10-60元/吨。

　　全国28个主要城市20mmHRB400螺纹钢平均价为2938元/吨（实重），较前一日上涨6元/吨。上海地区新兴铸管(000778,股吧)报价2790元/吨(理计)，较前一日上涨20元/吨；广州地区韶钢报价3010元/吨（实重），较前一日上涨30元/吨；北京地区河北钢铁(000709,股吧)报价2620（实重），较前一日下跌10元/吨；沈阳地区新抚钢报价2850元/吨（理计），与前一日持平；重庆地区水钢报价2970元/吨（实重），与前一日持平；西安地区龙钢报价2670元/吨（理计），与前一日持平。

　　全国28个主要城市8mmHPB300高线平均价为2922元/吨，较前一日上涨8元/吨。上海地区北台报价2830元/吨，较前一日上涨20元/吨；广州地区韶钢报价2980元/吨，较前一日上涨30元/吨；北京地区河北钢铁报价2810元/吨，较前一日上涨10元/吨；沈阳地区北台报价2810元/吨，与前一日持平；重庆地区达钢报价3050元/吨，与前一日持平；西安地区酒钢报价2880元/吨，与前一日持平。

　　10月8日钢之家国产铁矿石价格指数（SHCNDOI）为109.25点（768元/吨），较前一交易日持平；进口铁矿石价格指数（SHCNIOI）为98.54点（578元/吨），较前一交易日上涨2.39点。

　　铁矿石市场：8日山东港口进口铁矿石，澳大利亚PB粉上涨5元至565元/吨，PB块上涨5元至675元/吨；63.5%巴西粉矿上涨5元至575元/吨，65%巴西粉矿上涨5元至645元/吨；63.5%印度粉矿上涨5元至585元/吨，58%印度粉矿上涨5元至460元/吨。

　　外盘方面：8日澳大利亚PB粉矿上涨2.5美元至79美元/吨，纽曼粉矿上涨2.5美元至80美元/吨，杨迪粉矿上涨2.5美元至69美元/吨。63%巴西粉矿上涨2.5美元至80美元/吨，65%巴西粉矿上涨2美元至88.5美元/吨。63.5%印度粉矿上涨2.5美元至81美元/吨，58%印度粉矿上涨2.5美元至67美元/吨，51%印度粉矿上涨2.5美元至44美元/吨。

　　海运市场：7日巴西至中国铁矿石海运费下跌1.405美元至18.295美元/吨；西澳至中国铁矿石海运费下跌0.291美元至7.773美元/吨。

　　（二）行业动态

　　俄罗斯联邦海关周二公布的数据显示，俄罗斯1-8月镍及铜出口量增加，因全球市场需求改善；但铝出口量下降。俄罗斯1-8月出口了149,000吨铜，较去年同期出口量增涨3%。

　　（三）宏观经济

　　1、国内经济：

　　10月2日，中国政府网发布消息，国务院办公厅印发《关于加强地方政府性债务管理的意见》明确，地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则，并剥离融资平台公司政府融资职能。

　　中国人民银行货币政策委员会2014年第三季度例会日前在北京召开。会议分析了当前国内外经济金融形势。会议认为，当前我国经济运行仍处在合理区间，金融运行总体平稳，物价基本稳定，但形势的错综复杂不可低估。

　　世界银行6日发布的《东亚经济半年报》预计，中国政府采取了针对金融脆弱性和结构性限制的政策，以使经济走上更可持续的发展轨道，因此，中国经济增速今明两年会略微放慢至7.4%和7.2%。

　　2、世界经济：

　　全球经济，IMF下调全球增长预测，经济复苏仍“疲软且不平衡”。

　　美国经济，8月份职位空缺升至13年来最高水平。

　　加拿大方面，官员表示G20财长和央行行长对欧洲经济前景深感忧虑。

　　日本方面，央行对经济的评估更显悲观，维持政策不变；8月经常帐盈余2871亿日元,超预期。

　　欧洲方面，德国央行官员表示德国经济今年下半年显示出温和改善趋势。英国首位银行家就操纵Libor认罪。希腊国债收益率周二攀升，担忧其无力自主融资。

　　亚洲方面，日韩财长周五将在G20会议间隙举行会谈。

　　（四）相关行业

　　中国指数研究院近日发布报告称，根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2014年9月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10672元/平方米，环比8月下跌0.92%，连续第5个月下跌，跌幅扩大0.33个百分点。

　　中国物流与采购联合会发布的2014年9月份中国物流业景气指数为56.4%，比上月回升2.3个百分点。

　　四、影响因素一览

　　1、外盘概述：

　　外汇方面，美元高位震荡，美日大幅回落，美元指数延续周一跌势，美元兑日圆两日跌幅为八个月最大，在德国公布疲弱数据后，欧元恢复跌势。兰特续涨，因企业信心增强及新兴市场货币反弹，拉美货币多数小跌，但巴西雷亚尔上涨。美元指数上一收盘：85.75。兰特续涨，因企业信心增强及新兴市场货币反弹，拉美货币多数小跌，但巴西雷亚尔上涨。

　　原油方面，经济前景和需求预估拖累油价重拾跌势，套利交易重创美国原油。11月布兰特原油期货跌0.68美元，收报每桶92.11美元。美国11月原油期货跌1.49美元，收报每桶88.85美元。布兰特较美国原油溢价扩阔至3.26美元，今日稍早触及一年最窄水平2.08美元。

　　黄金方面，金价上扬，因IMF下调全球经济成长预估及德国数据疲弱。美国COMEX-12月期金收高4.50美元，报每盎司1,211.80美元。

　　海运方面，波罗的海干散货运价指数下滑，因各类船舶运费均回落。干散货运价指数跌14点，或1.36%，报1,015。

　　全球股市方面，美国股市大幅收低，受全球经济成长忧虑拖累。道琼工业指数收跌272.58点，或1.6%，至16,719.33点；标准普尔500指数收挫29.73点，或1.51%，至1,935.09点；Nasdaq（纳斯达克）指数回落69.599点，或1.56%，至4,385.203点。

　　欧洲股市跌至一个半月低位，泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收跌1.5%，报1,329.76点，为8月18日以来最低。STOXXEurope600指数的所有板块全军覆没。法国CAC40指数下挫1.81%，收报4,209.14点；德股DAX指数收低1.34%，至9,086.21点；英国富时100指数回落1.04%，至6,495.58点。

　　亚洲方面，香港股市持续回升，因示威活动降温。恒生指数盘中上涨0.5%至23,433.49点，国企指数上涨0.4%。东南亚股市，泰国股市接近两个月低点，印尼股市连续第二个交易日上涨。韩国股市小幅收高中止此前七连跌，低接买盘进驻。日经指数收低，因日圆反弹且日本央行维持政策不变。

　　2、基差：今日螺纹钢基差为359元/吨，较上一交易日上升35元/吨；热卷基差为132元/吨，较上一交易日上升8元/吨；焦炭基差为100元/吨，较上一交易日下降7元/吨；焦煤基差为58元/吨，较上一交易日上升19元/吨；铁矿基差为27元/吨，较上一交易日下降5元/吨；动力煤基差为-41.4元/吨，较上一交易日上升6元/吨；硅铁基差为540元/吨，较上一交易日上升4元/吨；锰硅基差为342元/吨，较上一交易日下降22元/吨。

　　注：螺纹钢现货价格为上海地区20mm三级螺纹钢报价，产地为新兴铸管，以现货理计价格折算成实重价格与螺纹钢期货主力合约结算价比较；热卷现货价格为上海市场5.75mm热卷报价，产地为沙钢，以现货价格与热卷期货主力合约结算价比较；焦炭现货价格为天津港(600717,股吧)一级冶金焦承兑/平仓价，产地为山西，以该价格与焦炭期货主力合约结算价比较；焦煤现货价格为京唐港（品位和成份为V空:25.5%,A）的主焦煤现汇价，产地为澳大利亚，以该价格与焦煤期货主力合约结算价比较；铁矿现货价格为天津港62%品位纽曼粉矿湿吨港口车板价，产地为皮尔巴拉，以该价格与铁矿期货主力合约结算价比较；动力煤现货价格为秦皇岛5500大卡现汇价，产地为山西，以该价格与动力煤期货主力合约结算价比较；硅铁现货价格为天津FeSi75-B加工块承兑到厂价，以该价格与硅铁期货主力合约结算价比较；硅锰现货价格为河北FeMn68Sil8（P0.25%）承兑到厂价，以该价格与锰硅期货主力合约结算价比较。

　　3、相关原料市场：

　　价格指数：10月8日钢之家焦炭价格指数（SHCNCKI）为96.2834点（985元/吨），较前一交易日持平。

　　钢坯市场：河北唐山地区普碳方坯出厂价上涨40元至2450元/吨，20MnSi方坯出厂价上涨40元至2570元/吨；山东淄博地区普碳方坯出厂价上涨40元至2450元/吨，20MnSi方坯出厂价上涨40元至2530元/吨。

　　焦炭市场：山西临汾地区二级冶金焦出厂价保持840元/吨，临汾地区准一级冶金焦车板价保持960元/吨；山东枣庄地区二级冶金焦出厂价保持1010元/吨，河北唐山地区二级冶金焦到厂价保持1060元/吨。

　　废钢市场：江苏地区中废（6-10mm）价格保持1920元/吨；山东地区中废主流价格保持1990元/吨；广东地区中废价格保持2050元/吨；河北地区中废价格保持1980元/吨；辽宁地区中废价格保持2080元/吨。



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