主题：交易所调整上证50ETF期权合约




2016年11月29日06:36 中国证券报-中证网
　　□本报记者 周松林

　　11月28日，上交所对上证50ETF期权所有未到期合约进行相应调整，成为非标合约。同时，上交所将重新挂牌新的上证50ETF期权标准合约。





　　本次合约调整涉及合约单位、行权价格、合约交易代码和合约简称等内容。主要包括：一，合约单位调整：新合约单位=[原合约单位×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金红利（即每份0.053元）]。11月28日50ETF收盘价为2.460元，那么新合约单位为10000*2.460/（2.460-0.053）=10220。

　　二，行权价格调整：新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位。以行权价为1.95、12月到期的合约为例，由于新合约单位调整为10220，那么新的行权价为1.95*10000/10220=1.908。

　　三，合约交易代码调整：本次分红对2016年12月、2017年1月、2017年3月、2017年6月这四个到期月份合约产生影响，调整后期权合约交易代码的第12位由“M”调整为“A”，表示期权合约发生首次调整，第13至17位的行权价格不变，仍为原行权价格。

　　四，合约简称调整：合约简称中的行权价格调整为新行权价格，并把最后的标志位调整为“A”（原来无标志位）。

　　这意味着，投资者持有或28日开仓的上证50ETF期权合约的相关交易与结算均依据调整后的合约内容进行。非标合约存续期内，不再因合约标的价格的变化以及新的到期月份的到来而加挂新合约。


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