主题：沪深300指数高开高走 权证市场普遍上涨(11/16)

　　沪深300指数11月16日高开，盘中震荡走高，权重股整体上涨，282只上涨，8只下跌。沪深300指数交易区间3,541.05～3,625.89点，收盘报3,625.80点，较11月13日上涨107.08点或3.04％。权证市场普遍上涨。

　　沪深300指数11月16日高开，盘中震荡走高，权重股整体上涨，282只上涨，8只下跌。行业板块方面，煤炭、钢铁、物资外贸、有色金属涨幅居前，分别上涨7.38％、3.82％、3.72％、3.55％。概念板块方面，股期概念、稀缺资源、循环经济涨幅居前，分别上涨4.32％、4.03％、3.36％。权证市场普遍上涨。沪深两市交易的9只权证中，8只上涨，1只下跌。上涨权证中，受正股上涨影响，上汽CWB1(580016)、江铜CWB1(580026)、中兴ZXC1(031006)涨幅居前，分别上涨6.80％、6.17％、4.00％，其余涨幅在0.39％～3.15％。长虹CWB1(580027)跌2.04％。

　　沪深300指数今日高开高走，权重股整体上涨带动大盘一路上行，板块全部上涨，资源股领涨，成交量较上个交易日明显放大。北方大范围降雪影响山西等产煤省煤炭调出，煤炭股表现强势，美元疲软继续提振大宗商品价格，有利资源股。大盘放量上涨，突破技术阻力线，明日或将延续冲高，关注获利抛压。

　　大盘大幅走高提振权证市场表现，权证市场普涨，上汽CWB1(580016)领涨，受消费政策利好支撑的上海汽车（600104）(600104)延续前期涨势，带动上汽CWB1走高，沪铜主力和约今日大幅上涨再创反弹新高刺激江西铜业（600362）(600362)及其权证江铜CWB1大幅走高，短期内美元疲软继续提振大宗商品价格，有利江铜CWB1表现，该权证为负溢价权证，相比正股更具投资价值。

　　世华财讯2009年11月16日沪深权证

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　　代码 名称 涨幅％ 现价 行权价 行权比例 剩余期限 内在价值 理论价值 溢价率 杠杆倍数

　　031006 中兴ZXC1 4.00 11.153 42.394 0.9220 97 0 2.138 33.72 3.37

　　580016 上汽CWB1 6.80 4.916 26.910 1.0000 52 0 1.523 21.75 5.32

　　580017 赣粤CWB1 1.99 7.671 10.040 2.0000 104 0 0.338 72.58 2.10

　　580019 石化CWB1 2.02 1.614 19.150 0.5000 107 0 0.010 83.43 3.78

　　580022 国电CWB1 0.39 3.314 7.470 1.0000 186 0.220 0.851 40.23 2.32

　　580024 宝钢CWB1 2.75 1.607 12.160 0.5000 229 0 0.170 93.14 2.48

　　580025 葛洲CWB1 3.15 3.698 7.660 0.5900 55 2.561 2.379 16.06 1.91

　　580026 江铜CWB1 6.17 5.699 15.400 0.2500 327 6.885 6.137 -11.05 1.88

　　580027 长虹CWB1 -2.04 3.306 5.230 1.0000 640 1.370 1.647 29.33 2.00

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　　注：1.无风险利率采用一年期存款利率2.25％

　　2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据

　　世华财讯2009年11月16日沪深权证敏感度指标分析

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　　代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO

　　031006 中兴ZXC1 0.464 0.053 8.347 -5.988 4.389

　　580016 上汽CWB1 0.479 0.085 3.930 -6.820 1.558

　　580017 赣粤CWB1 0.197 0.154 1.189 -0.905 0.400

　　580019 石化CWB1 0.023 0.021 0.357 -0.243 0.075

　　580022 国电CWB1 0.613 0.198 2.102 -0.813 1.934

　　580024 宝钢CWB1 0.223 0.089 1.882 -0.830 0.891

　　580025 葛洲CWB1 0.999 0.002 0.018 -0.195 1.148

　　580026 江铜CWB1 0.978 0.002 2.153 -1.092 12.420

　　580027 长虹CWB1 0.783 0.085 2.571 -0.359 5.297

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　　注：1.无风险利率采用一年期存款利率2.25％

　　2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据


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