主题：央行压力测试：不良率即使升四倍 银行体系仍稳健

央行在今日公布的《2012年中国金融稳定报告》中首次披露了中国银行业压力测试结果。报告称，2011年底, 为建立健全系统性金融风险防范和预警体系，识别和评估金融体系的潜在风险, 人民银行成立了金融稳定压力测试小组, 组织商业银行开展金融稳定压力测试。

　　此次测试主要针对商业银行信用风险, 包含 “整体及重点领域信用风险敏感性压力测试”和 “宏观经济情景压力测试”。此次测试基于2011年底17家商业银行的资产负债表数据, 考察2012年商业银行在不利冲击下的稳健性状况。

　　央行称，此次测试的范围包括17家商业银行，其中大型商业银行包括中国工商银行、 中国农业银行、 中国银行、中国建设银行和交通银行; 股份制商业银行包括招商银行、 浦发银行、 中信银行、 兴业银行、 中国民生银行、 中国光大银行、 华夏银行、广东发展银行、 深圳发展银行、 恒丰银行、 浙商银行和渤海银行。 截至 2011 年末, 17家商业银行资产总额约占银行业金融机构总资产的 65% , 具有较强的代表性。

　　银行体系抗冲击能力较强。 敏感性和情景压力测试结果均表明, 我国商业银行资产质量和资本充足水平较高, 以 17 家商业银行为代表的银行体系对宏观经济冲击的缓释能力较强, 总体运行稳健。

　　敏感性压力测试显示, 在整体不良贷款率上升400%的重度冲击下, 银行体系的资本充足率将从12.33%下降至10.89%。其中, 大型商业银行下降1.63个百分点, 股份制商业银行下降0.92个百分点。对于9个重点领域信用风险敞口, 在轻度、 中度和重度冲击下, 银行体系的整体资本充足率均保持在较高水平, 即使在重度冲击下, 资本充足率也不低于11.15% 。

　　情景压力测试显示, 在轻度、中度和重度冲击下, 银行体系的整体资本充足率将分别下降0.42 个、 0.86个和1.68个百分点。 其中, 中度和重度冲击对银行体系的影响较大, 但冲击后的资本充足率仍较高, 显示我国银行体系对宏观经济冲击的缓释能力较强, 总体运行比较稳健。 在初始状态, 17家商业银行中资本充足率高于11.5%的有11家, 而在轻度、 中度和重度冲击下, 分别减少为8家、5家和3 家。

　　央行表示，部分领域稳健状况值得关注。 根据9个重点领域风险敞口测试结果, 房地产、 地方融资平台、银行表外理财等领域风险和客户集中度风险应当引起关注。 从测试结果的机构分布来看, 由于资本充足水平、 风险敞口大小及资产质量的不同, 各商业银行的抗风险能力存在一定差异。


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