主题：中证指数公司发布国债期货可交割券相关指标

2013年09月09日 00:42 来源： 中国证券报
　　时隔十八年，国债期货于2013年9月6日重新上市。上市首日，三份合约均呈高开低走态势，累计成交3.66万手，其中12月合约成交3.42万手，占比93.4%。


　　据中证估值计算，5年合约的26只可交割券中，隐含回购利率最大的前3位分别是：05国债12、10国债34和13国债15，05国债12为最便宜可交割券（CTD），但前两只当日均无交易。13国债15当日成交较为活跃，累计成交20.9亿元，较上日增幅近1.3倍，较过去5日平均成交量增长86%。

　　从日内走势来看，国债期货主力合约与该券有一定相关性，该券首笔成交在3.98%，较上日中证估值回落4bp，盘中最高上行到4.01%，午后呈震荡态势，最后一笔成交在4.02%，当日中证估值为4.02%，与上日基本持平；比较主力合约与国泰上证5年期国债ETF（爱基，净值，资讯）走势，可发现两者呈高度一致，表明期货价格与一篮子现货价格密切相关。

　　为了更好地服务投资者和债券市场，中证指数有限公司于即日起发布5年期国债期货可交割券的估值、基差、隐含回购利率等相关指标数据。

　　TF1312可交割券相关指标（2013年9月6日）

　　代码 代码 代码 （净价） 回购利率

　　050012 010512 100512 97.8980 -0.0899 98.3279 3.92%

　　100034 019034 101034 98.0481 -0.0152 98.5861 3.71%

　　130015 019315 101315 96.6867 -0.0485 98.2614 3.68%

　　100031 019031 101031 95.7841 -0.0657 96.6971 3.57%

　　100024 019024 101024 95.7899 0.0155 96.9966 3.31%

　　130008 019308 101308 95.7857 0.0490 97.9451 3.17%

　　100012 019012 101012 95.7298 0.1720 95.8783 2.66%

　　130003 019303 101303 96.6024 0.2440 99.4411 2.55%

　　100007 019007 101007 96.4238 0.3197 96.8866 2.22%

　　100002 019002 101002 96.8415 0.3889 97.7400 2.08%

　　120016 019216 101216 95.8861 0.4790 96.3331 1.60%

　　090027 019927 100927 98.2876 0.6482 98.0830 1.33%

　　090023 019923 100923 97.0492 0.6908 97.2349 0.96%

　　120010 019210 101210 95.5153 0.6734 96.5195 0.77%

　　090016 019916 100916 97.3415 0.8418 97.9203 0.50%

　　090007 019907 100907 95.1654 0.8792 94.6337 -0.14%

　　120005 019205 101205 97.0753 1.0371 98.7101 -0.26%

　　090003 019903 100903 95.4881 1.0700 95.2370 -0.81%

　　110021 019121 101121 98.5080 1.6033 97.5747 -2.01%

　　080018 019818 100818 98.8433 1.8350 97.8956 -2.87%

　　110017 019117 101117 98.8485 1.8873 98.6338 -2.96%

　　130013 019313 101313 96.2920 1.7609 96.2496 -3.20%

　　110006 019106 101106 99.1367 2.1755 99.9510 -3.86%

　　130001 019301 101301 96.8124 2.0929 97.6796 -4.26%

　　110003 019103 101103 99.4727 2.3231 100.5704 -4.26%

　　080003 019803 100803 100.6271 2.4414 99.1893 -4.54%


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