主题：防范铁矿石破位波动

期货：铁矿石1601周一下跌，收381（-4），总增仓1.7万余手，成交量增加。前十名资金流向：部分空头增减调仓，持仓量微增，集中度微调；多头部分集中增仓，持仓量增加、集中度增加。盘面空头高位延续小幅增仓压盘，多头增仓支撑挺价，多空分歧较大，尾盘多空均减仓，承压调整；短期或有调整震荡波动，注意380-385区资金增量流向，近期防范破位波动。

　　现货：港口61.5%PB粉报价（湿吨）持稳：曹妃甸435（0），日照425（0），连云港425（0）；10月新加坡掉期50.46（美元/吨）（-0.54）、普氏62%铁矿石指数56.5（），BDI指数（航运）强势。目前钢厂采购维稳，港口库存变化较小、报价相对偏强，成交尚可，国产矿维稳。短期钢厂开工率仍偏高，支撑矿价强势，但后期伴随外矿发货量增加、20日开始环保限产，市场或再承压调整。

　　简要策略：铁矿石1601或有调整震荡波动，注意380-385区资金增量流向，近期防范破位波动：波段操作：持空10%，突破385平仓，若385-395区承压恢复弱势时可补空，若360-380区支撑较强可平空补多。短线：持空30%仓位，站稳381减仓，若385-395区承压恢复弱势时可补空，若360-380区支撑较强可平空补多。

　　策略分析：短期市场资金挺价支撑近月1509合约期货强势，但后期外矿发货量增加、20日钢厂限产减产将压制矿价，远月1601合约高位或将承压（若近远月价差太大时会补价差），防范冲高后资金打压。若下旬钢厂受环保影响减产力度加大，或将使矿价再次回落，注意节奏及布局。

　　提示：8-17 周一20:30 美国公布8月纽约联储制造业指数

　　8-21 周五09:45 中国公布8月财新制造业PMI初值

　　方正中期钢铁产业策略部 王永良



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