主题：期指冲高回落

20日，三大期指冲高回落，盘面上，期指早盘宽幅震荡，午后期指再次出现跳水，尾盘收复部分跌幅，最终以较大跌幅收盘。

　　截至收盘，IF1509跌85.8点，跌幅2.33%，最终收于3601点。IH1509合约最终收报2283点，跌57.2点，跌幅2.44%。IC1509合约最终收报7557点，跌144.2点，跌幅1.87%。

　　期现价差方面，临近交割，三个期指当月合约基差进一步收敛，IH1508出现微幅升水。截至收盘，IF1508、IH1508、IC1508合约基差依次为13.05、-0.08、46.51点。主力合约呈现深度贴水状态。

　　成交持仓方面，沪深300期指成交228.73万手，总持仓10.54万手。上证50期指成交30.04万手，持仓2.89万手。中证500期指成交18.81万手，持仓2.05万手。

　　中金所盘后持仓排名显示，IF1508合约前20名多头席位减持6860手至1.15万手，前20名空头席位减持7560手至1.09万手。同时，IF1509合约前20名多头席位增持8115手，前20名空头席位增持9031手。

　　IH1509合约前20名多头席位增持2340手至1.36万手，前20名空头席位增持3411手至1.63万手。IC1509合约前20名多头席位增持2309手至10226手，前20名空头席位增持1942手至12301手。

　　上海中期分析师王一鸣表示，消息上，隔夜SHIBOR继续上涨，近期股市成交量出现了较为明显的萎缩，上证指数成交量在5000亿左右。央行近期一直使用公开市场操作来缓解市场流动性紧张的局面，且市场一直预期央行近期会出现降准的操作，但股市表现较弱。技术上，三组期指主力合约接近完成交割换月，从主力合约的9月合约来看，三组期指9月合约弱势明显，且贴水现货指数较多。


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