主题：认购期权全线上涨 卖出跨式策略可行

2015年10月09日 07:14 中国证券报-中证网
　　昨日，50ETF认购期权合约价格全线上涨，而认沽期权合约价格全线下跌。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2200”收盘报0.0541元，上涨0.0196元，涨幅为56.81%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”收盘报0.0715元，下跌0.0323元，跌幅为31.12%。

　　波动率方面，昨日期权隐含波动率整体变化不大。截至收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月2200”隐含波动率为26.03%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2200”隐含波动率为33.84%。目前，认沽期权的隐含波动率虽然整体仍高于认购期权隐含波动率，但是两者之间的差距进一步缩窄。

　　光大期货期权部刘瑾瑶表示，节后第一天，股市跳空高开，市场人气改善。50ETF价格昨日开盘大涨超4%，但随后出现回落，目前仍未摆脱区间震荡。建议在市场未出现趋势性行情前，可以继续使用卖出跨式策略。由于市场可能出现假突破或假跌破的情况，在布局前须预先设定好止损。



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