主题：9月认购期权全线下跌 持仓再创历史新高




2016年09月13日06:31 中国证券报-中证网



　　昨日50ETF下跌1.32%。期权方面，9月认购期权全线下跌，9月认沽期权多数上涨。



　　持仓方面，上证50ETF期权持仓总量增加3.05%至1373115张，持仓量再创历史新高。成交量/持仓量比值为43.15%。成交量方面，昨日期权单日成交592513张，较上一个交易日增加329198张，增幅为125.02%。

　　值得注意的是，波动率方面，9月平值认购合约“50ETF购9月2250”隐含波动率为11.92%；9月平值认沽合约“50ETF沽9月2250”隐含波动率为16.50%。受昨日跳空下跌的影响，两者价差明显拉大，市场恐慌情绪有所体现。

　　光大期货期权部张毅表示，50ETF昨日开盘大幅跳低，盘中一度跌至2.230的低点，下午出现反弹，成交有所放大，收于2.250。此价格区间也正好为近期一重要支撑区。恐慌性抛盘下，市场做空的力量有所释放。关注中秋节前余下的两个交易日市场表现。策略方面，如果投资者已经在9月合约上尝试性构建期权牛市策略，从技术角度来看，若50ETF收盘价低于2.25，则进一步下调可能性加大，所以保守而言，可将50ETF收盘价低于2.25作为9月期权牛市买进认购期权策略的止损标准之一。（马爽）


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。