主题：沪深300指数高开高走权证市场涨跌互现

沪深300指数6月3日微幅高开，盘中震荡走高，权重股多数上涨，198只上涨，92只下跌。沪深300指数交易区间2,864.71点～2,939.39点，收盘报2,939.39点，较6月2日上涨74.29点或2.59%。权证市场涨跌互现，多数权证涨跌幅不大。


　　沪深300指数6月3日微幅高开，盘中震荡走高，权重股多数上涨，198只上涨，92只下跌。行业板块方面，金融、房地产、有色金属、钢铁涨幅居前，分别上涨4.46%、4.41%、4.01%、2.24%。概念板块方面，资源板块、股期概念、深圳本地涨幅居前，分别上涨2.68%、2.40%、2.38%。权证市场涨跌互现，多数权证涨跌幅不大。沪深两市交易的13只权证中，7只上涨，6只下跌。上涨权证中，受正股上涨影响，江铜CWB1(580026)、葛洲CWB1(580025)涨幅居前，分别涨3.00%、1.74%，其余涨幅在0.08%～0.86%。下跌权证中，受正股下跌影响，国安GAC1(031005)跌幅居前，跌1.15%，其余跌幅在0.06%～0.86%。

　　沪深300指数今日高开高走，金融、地产、有色等权重股推升股指再创反弹新高，板块多数上涨，大盘成交量较昨日略增。全球股市受充裕流动性推高背景下，A股也实现了市场风格由中小盘股向大盘股的转换，权重股轮番上涨，但后市风险也在积聚，短期仍存在上行动能，但未来见顶回落的可能性增大。权证市场涨跌互现，金属期货上涨提振有色股表现， 江西铜业 (600362) 涨3.28%，其权证江铜CWB1(580026)涨3.00%。权证市场5只权证表现好于正股，8只权证表现逊于正股，权证时间价值将随着到期日的临近而下降，估值压力将继续限制权证市场表现。

　　2009年6月3日沪深权证

　　代码 名称 涨幅% 现价 行权价 行权比例 剩余期限 内在价值 理论价值 溢价率% 杠杆倍数

　　031005 国安GAC1 -1.15 6.249 17.692 1.0030 113 0 1.416 57.38 2.44

　　031006 中兴ZXC1 -0.34 10.263 55.582 0.7030 263 0 1.229 90.71 2.52

　　031007 阿胶EJC1 -0.86 12.325 5.434 1.0000 44 11.566 9.265 4.46 1.38

　　580014 深高CWB1 0.08 3.577 13.480 1.0000 148 0 0.001 207.33 1.55

　　580016 上汽CWB1 -0.19 4.147 26.970 1.0000 218 0 0.422 106.35 3.64

　　580017 赣粤CWB1 0.45 4.865 20.530 1.0000 270 0 0.080 143.01 2.15

　　580018 中远CWB1 0.54 6.897 19.620 1.0100 83 0 0.085 126.06 1.71

　　580019 石化CWB1 -0.06 1.665 19.430 0.5000 273 0 0.020 121.62 3.08

　　580021 青啤CWB1 -0.19 4.645 28.060 0.5000 138 0 0.500 49.04 2.70

　　580022 国电CWB1 0.21 2.894 7.500 1.0000 352 0 0.499 59.66 2.25

　　580024 宝钢CWB1 0.86 1.517 12.500 0.5000 395 0 0.039 142.72 2.11

　　580025 葛洲CWB1 1.74 3.104 9.190 0.5000 221 1.105 1.331 35.07 1.84

　　580026 江铜CWB1 3.00 3.054 15.440 0.2500 493 4.180 4.287 -14.00 2.63

　　注：1.无风险利率采用一年期存款利率2.25%

　　2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据

　　2009年6月3日沪深权证敏感度指标分析

　　代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO

　　031005 国安GAC1 0.428 0.067 3.319 -3.838 1.550

　　031006 中兴ZXC1 0.238 0.020 9.665 -3.533 5.006

　　031007 阿胶EJC1 1.000 0.000 0.000 -0.122 0.653

　　580014 深高CWB1 0.002 0.005 0.026 -0.015 0.005

　　580016 上汽CWB1 0.150 0.034 2.714 -1.363 1.088

　　580017 赣粤CWB1 0.057 0.029 1.034 -0.315 0.382

　　580018 中远CWB1 0.063 0.035 0.692 -0.986 0.148

　　580019 石化CWB1 0.035 0.024 0.683 -0.173 0.237

　　580021 青啤CWB1 0.340 0.072 5.649 -2.645 2.833

　　580022 国电CWB1 0.418 0.185 2.496 -0.477 2.106

　　580024 宝钢CWB1 0.081 0.058 0.996 -0.188 0.471

　　580025 葛洲CWB1 0.794 0.070 2.529 -1.097 3.722

　　580026 江铜CWB1 0.898 0.006 6.644 -2.270 12.479

　　注：1.无风险利率采用一年期存款利率2.25%

　　2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据



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